產(chǎn)品名稱

外匯貨幣掉期

產(chǎn)品說明

外匯貨幣掉期交易指我行代理客戶敘做一對貨幣的即期外匯買賣交易的同時(shí)，敘做同一對貨幣反方向的遠(yuǎn)期外匯買賣交易，以防范貨幣的匯率/利率風(fēng)險(xiǎn)的一種外匯交易。也就是說一筆貨幣掉期交易可看作是由一筆即期和一筆反方向遠(yuǎn)期外匯交易組合而成。

產(chǎn)品特點(diǎn)

1.采取外匯即期和遠(yuǎn)期交易的結(jié)合，以鎖定匯率/利率風(fēng)險(xiǎn)，使客戶在有效控制市場風(fēng)險(xiǎn)的情況下，匹配兩種外幣資產(chǎn)/負(fù)債的未來現(xiàn)金流，滿足企業(yè)經(jīng)營的需要；

2.交易貨幣品種主要包括：歐元、美元、港幣、英鎊等主要可自由兌換貨幣。

利率設(shè)定

外匯掉期業(yè)務(wù)以銀行間拆放利率為基準(zhǔn)，根據(jù)市場利率狀況進(jìn)行調(diào)整。

交易期限

中國銀行可提供一年以內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)準(zhǔn)期限的外匯掉期報(bào)價(jià)，也可代理客戶對外敘做一年期以上的外匯掉期交易。

辦理流程

1.開立賬戶：申請辦理掉期外匯買賣的客戶應(yīng)在我行開立往來賬戶，一般還須同時(shí)開立保證金賬戶。

2.簽訂協(xié)議：交易前，客戶需與我行做MIFID 測評，簽訂MIFID 相關(guān)協(xié)議、《ISDA》協(xié)議和《客戶外匯交易申請》

3.保證金落實(shí)：客戶須繳納相應(yīng)比例的保證金，或由我行扣減客戶相應(yīng)授信額度。

4.交易申請：客戶通過書面委托形式確定掉期外匯交易的細(xì)節(jié)。

5.交易成交：交易一旦達(dá)成，我行將以書面形式向客戶發(fā)送交易證實(shí)函。

6.交易結(jié)算：我行與客戶在交割日進(jìn)行實(shí)際資金交割?？蛻粢部筛鶕?jù)需要申請?zhí)崆盎蛘哒蛊诮桓睿驅(qū)⒔灰灼奖P（敘做一筆反向平盤交易）。

適用客戶

在我行開立賬戶、且有對沖未來兩種外幣現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)需要的客戶。