產(chǎn)品名稱

交叉貨幣互換

產(chǎn)品說明

交叉貨幣互換指客戶和銀行雙方協(xié)議定期交換一系列涉及兩種不同貨幣的未來利息或資產(chǎn)的現(xiàn)金流。一般而言，一種貨幣的現(xiàn)金流為參考指標(biāo)利率確定的浮動(dòng)利息，另一種貨幣的利息現(xiàn)金流則以固定利率計(jì)算。兩種貨幣的計(jì)息本金可以在期初交換，期末換回，客戶也可選擇期初不進(jìn)行互換。兩種貨幣的計(jì)息本金按照期初即期市場匯率確定，且于天期內(nèi)維持不變。

產(chǎn)品特點(diǎn)

透過敘做交叉貨幣互換交易，客戶可實(shí)現(xiàn)債務(wù)轉(zhuǎn)換，降低融資成本，對沖外匯風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。 

適用客戶

適用于有融資幣種錯(cuò)配，需要對沖利率風(fēng)險(xiǎn)的公司客戶。

辦理流程

1. 簽訂協(xié)議。交易前客戶需與加拿大中國銀行簽訂ISDA協(xié)議和《衍生性產(chǎn)品交易申請表》。

2. 保證金落實(shí)?？蛻繇毨U納一定比例的保證金或由我行扣減客戶相應(yīng)的授信額度。

3. 交易申請?？蛻敉ㄟ^書面委托形式確認(rèn)交叉貨幣互換交易的細(xì)節(jié)。

4. 交易成交。交易一旦達(dá)成，中國銀行以書面形式向客戶發(fā)送交易證實(shí)。

5. 交易結(jié)算。成交后，客戶和銀行雙方根據(jù)交易證實(shí)進(jìn)行資金結(jié)算，在未來約定的日期按照既定利率(浮動(dòng)/固定)及貨幣互換利息，直至交易結(jié)束或終止。