交叉貨幣掉期
交叉外匯貨幣掉期業(yè)務是指在即期買入一種貨幣賣出另一種貨幣，遠期再賣出這種貨幣買入另一種貨幣，同時可將浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。也就是將外匯掉期與利率掉期組合起來的業(yè)務。
適宜客戶
有中長期負債的客戶。
產品優(yōu)勢
為客戶實現(xiàn)成本節(jié)約，鎖定匯率風險，進行債務重組。
產品功能
公司借入中長期貸款，為避免匯率波動帶來損失，借入貸款的公司會將一種貨幣的債務轉換成另一種貨幣的債務。該產品能夠在適合的市場環(huán)境下降低債務成本；當客戶有外匯債務，而收入貨幣與借款貨幣存在不匹配時，可以將客戶借款貨幣轉換為收入貨幣，鎖定轉換匯率水平以降低匯率風險。
交易貨幣
包括USD、EUR、JPY、GBP、AUD、HKD、CAD、CHF、SGD、CNH、CNY等。
交易期限
1年以上，10年以下。
交易流程
由客戶發(fā)起指令，通過委托書形式確定交易細節(jié)以及互換匯率，成交后，銀行出具交易證實，并在起息日開始計息，在利息及本金互換日依照約定的互換匯率實現(xiàn)收付?？蛻艨筛鶕?jù)需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或重組。
風險提示
當未來市場方向與預測方向相反時，客戶交易后無法享有以即期市場匯率進行轉換的優(yōu)惠；同時升息與降息也可影響到該交易的市場估值；掉期交易報價是以各幣種市場利率為基礎的，所以客戶應注意利率風險。掉期交易中遠期匯率不一定優(yōu)于遠期到期當日的即期匯率。
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